Signaux ML pour desk de gestion actions Europe. Backtest 7 ans, déploiement live sous régulation AMF.
Le desk gestion equity Europe générait ses signaux à partir d'une combinaison manuelle de screening fondamental + macro + flux d'analyse sell-side. Process chronophage, difficilement scalable au-delà de 80 valeurs suivies activement. Sharpe ratio en baisse vs benchmark depuis 2 ans, pression compliance + investisseurs.
Modèle de scoring multi-facteurs combinant : (1) signaux fondamentaux issus des rapports trimestriels (extraction NLP des MD&A, comparaison guidance vs réalisé), (2) signaux alternatifs (satellite parkings retail, web scraping job postings tech), (3) signaux microstructure (volume / volatilité / flow), (4) couche LLM "narrative" lisant les notes sell-side et la presse pour détecter changements de sentiment. Sorties calibrées avec walk-forward analysis, déclenchant alertes au desk (pas trading auto, sous régulation AMF).
Projet en production depuis le déploiement. SLA tenu, équipe interne formée, monitoring continu Kanzi Media inclus dans le contrat de maintenance. Une revue trimestrielle est planifiée pour identifier les évolutions et nouveaux cas d'usage adjacents.